L’objectif de ce TP est d’apprendre à manipuler JDemetra+ sous R à travers le JWSACruncher et le package RJDemetra.

Pour manipuler JDemetra+ sous R il y a actuellement deux façons :

  1. Utiliser le JWSACruncher (https://github.com/jdemetra/jwsacruncher) qui permet, à partir de la console, de mettre à jour un workspace JDemetra+ et d’exporter les résultats sans devoir ouvrir le logiciel. Pour faciliter son utilisation depuis R, le package rjwsacruncher peut être utilisé.

  2. Utiliser le package RJDemetra qui permet d’effectuer des désaisonnalisations avec les mêmes algorithmes et paramètres que JDemetra+ et de manipuler des workspaces.

1 JWSACruncher et rjwsacruncher

1.1 Configuration du JWSACruncher

Le JWSACruncher est téléchargeable ici : https://github.com/jdemetra/jwsacruncher/releases.

Pour utiliser la dernière version il faut avoir une version de Java supérieure à la 8, si ce n’est pas le cas, il faut télécharger une version portable de Java et configurer le JWSACruncher en conséquence (https://github.com/AQLT/BCEAO_2020/wiki/Installation-et-configuration-de-JDemetra---et-du-JWSACruncher#installation-du-jwsacruncher). Ces manipulations peuvent aussi se faire à partir de rjwsacruncher :

# install.packages("rjwsacruncher") # Si pas déjà installé
library(rjwsacruncher)
# Télécharge l'archive du JWSACruncher et la met sur le D:/
download_cruncher("D:/") 
# Dézipper l'archive et ensuite pour configurer avec une version portable de Java :
jwsacruncher_path <- "D:/jwsacruncher-2.2.2-bin/bin/jwsacruncher.bat" # Lien vers le fichier jwsacruncher.bat
java_path <- "D:/Java8/bin/java.exe" # Lien vers le fichier java.exe de la version portable de Java
configure_jwsacruncher(jwsacruncher_path, java_path)

Pour indiquer à rjwsacruncher où se trouve le JWSACruncher, le plus simple est de mettre à jour l’option cruncher_bin_directory :

# Chemin vers le dossier bin du JWSACruncher
options(cruncher_bin_directory =
            "/Users/alainquartierlatente/Desktop/BCEAO/jdemetra-cli-2.2.0/bin") 
getOption("cruncher_bin_directory") # Pour afficher la valeur actuelle
## [1] "/Users/alainquartierlatente/Desktop/BCEAO/jdemetra-cli-2.2.0/bin"

1.2 Utilisation du JWSACruncher

Pour lancer le JWSACruncher il faut trois fichiers :

  • un fichier contenant les paramètres sur la méthode de rafraîchissement à utilisée pour mettre à jour le workspace (créé à partir de la fonction create_param_file()) ;
  • un workspace valide de JDemetra+ ;
  • l’adresse vers le JWSACruncher (option cruncher_bin_directory).

Exercice

Utiliser la fonction create_param_file() pour créé un fichier de paramètres permettant de mettre à jour un workspace : - En reestimant le modèle ARIMA, les outliers et les autres paramètres du modèle de régression et en re-identifiant les outliers uniquement sur la dernière année. - En exportant la statistique M7, la statistique Q-M2 et les tests de jours ouvrables résiduels ; - En exportant La série brute, la série désaisonnalisée et la tendance (de manière verticale). 

create_param_file(dir_file_param = "/Users/alainquartierlatente/Desktop/BCEAO/",
                  policy = "lastoutliers",
                  matrix_item = c("m-statistics.m7",
                                  "m-statistics.q-m2",
                                  "diagnostics.residual trading days tests.f-test on sa (td):2",
                                  "diagnostics.residual trading days tests.f-test on i (td):2"),
                  tsmatrix_series = c("y", "sa", "t"),
                  csv_layout = "vtable" # pour exporter le séries temporelles
)